PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QYLG с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QYLG и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLG и DIVO


2026 (YTD)202520242023202220212020
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
-2.27%15.29%22.02%38.73%-26.27%18.29%12.52%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
2.19%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%11.10%

Доходность по периодам

С начала года, QYLG показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.


QYLG

1 день
0.82%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
2.01%
1 год
20.32%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.13%
10 лет*

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Сравнение комиссий QYLG и DIVO

QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.


Доходность на риск

QYLG vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8080
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLG c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QYLGDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.36

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.99

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.92

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

9.07

-0.03

QYLG vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLG на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLG и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QYLGDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.36

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.93

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.83

-0.17

Корреляция

Корреляция между QYLG и DIVO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLG и DIVO

Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.82%, что больше доходности DIVO в 6.48%


TTM202520242023202220212020201920182017
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
18.82%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок QYLG и DIVO

Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, примерно равная максимальной просадке DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и DIVO.


Загрузка...

Показатели просадок


QYLGDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.98%

-30.04%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-9.21%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-13.72%

-16.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-3.96%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-2.62%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.95%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLG и DIVO

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что QYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QYLGDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

3.58%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

7.01%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

13.13%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

11.93%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

14.93%

+3.16%