Сравнение QYLG с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
QYLG и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QYLG или DIVO.
Основные характеристики
| QYLG | DIVO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.10% | 8.91% |
| Дох-ть за 1 год | 25.88% | 17.44% |
| Дох-ть за 3 года | 10.23% | 7.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 12.22% | 8.13% |
| Макс. просадка | -30.12% | -30.04% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QYLG и DIVO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QYLG и DIVO
С начала года, QYLG показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 8.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLG и DIVO
QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QYLG c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLG и DIVO
Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности DIVO в 4.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 5.51% | 5.43% | 6.51% | 15.18% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.46% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.85% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок QYLG и DIVO
Максимальная просадка QYLG за все время составила -30.12%, примерно равная максимальной просадке DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QYLG и DIVO
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что QYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.