Сравнение QYLG с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
QYLG и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QYLG или JEPQ.
Основные характеристики
| QYLG | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.45% | 23.36% |
| Дох-ть за 1 год | 29.19% | 29.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.75 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 12.87 | 11.74 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 13.55% | 12.20% |
| Макс. просадка | -30.12% | -16.82% |
| Текущая просадка | -0.27% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QYLG и JEPQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QYLG и JEPQ
С начала года, QYLG показывает доходность 21.45%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 23.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLG и JEPQ
QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QYLG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLG и JEPQ
Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности JEPQ в 9.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 5.69% | 5.43% | 6.90% | 15.19% | 1.45% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.35% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QYLG и JEPQ
Максимальная просадка QYLG за все время составила -30.12%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QYLG и JEPQ
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что QYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.