PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QYLG с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLG с JEPQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - QYLG tracks the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index while JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QYLG returned 19.38%/yr vs 19.30%/yr for JEPQ. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. QYLG charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности QYLG и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLG показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.43%.

QYLG

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
14.48%
С начала года
13.64%
1 год
25.58%
3 года*
19.38%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
Всё время*
14.41%

JEPQ

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
9.40%
С начала года
9.43%
1 год
22.20%
3 года*
19.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
$517.42M$438.63M$428.34M

QYLG

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
$1.61M$1.47M$1.34M

Сравнение доходности по годам QYLG и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		13.64%15.29%22.02%38.73%-14.43%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.43%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between QYLG and JEPQ is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.95

The correlation between QYLG and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QYLG и JEPQ

Секторы
QYLG
JEPQ

Технологии

60.8%
60.6%

Коммуникационные услуги

13.1%
12.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.8%

Здравоохранение

3.6%
4.0%

Промышленность

2.7%
3.0%

Коммунальные услуги

1.2%
1.0%

Сырьевые материалы

1.1%
0.9%

Энергетика

0.5%
0.3%

Финансовые услуги

0.2%
0.3%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

QYLG
60.8%
JEPQ
60.6%

Коммуникационные услуги

QYLG
13.1%
JEPQ
12.8%

Потребительский циклический сектор

QYLG
10.7%
JEPQ
11.1%

Потребительский защитный сектор

QYLG
6.3%
JEPQ
5.8%

Здравоохранение

QYLG
3.6%
JEPQ
4.0%

Промышленность

QYLG
2.7%
JEPQ
3.0%

Коммунальные услуги

QYLG
1.2%
JEPQ
1.0%

Сырьевые материалы

QYLG
1.1%
JEPQ
0.9%

Энергетика

QYLG
0.5%
JEPQ
0.3%

Финансовые услуги

QYLG
0.2%
JEPQ
0.3%

Недвижимость

QYLG
0.1%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVOQYLG с SPY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

QYLG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QYLG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLGJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.52

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.12

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.53

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

10.35

+0.79

QYLG vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLG на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLG и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLG и JEPQ

Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLGJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.98%

-20.07%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-8.82%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

-20.07%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.18%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-3.37%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.15%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLG и JEPQ

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 5.95% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLGJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

6.20%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

12.28%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

14.68%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

16.92%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

16.92%

+1.17%

Сравнение комиссий QYLG и JEPQ

QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLG и JEPQ

Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.10%, что больше доходности JEPQ в 10.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.99%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		17.10%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, QYLG and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JEPQ has higher volatility (6.20%) compared to QYLG (5.95%). In terms of maximum drawdown, QYLG dropped -29.98% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, QYLG leads with 19.38% vs 19.30% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QYLG has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QYLG has performed better with a 19.38% return vs 19.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QYLG.

QYLG has the higher dividend yield at 17.10%, compared with 10.99% for JEPQ.

QYLG tracks CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for QYLG and 0.35% for JEPQ.

QYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLG и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор