Сравнение QYLG с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
QYLG и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QYLG и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QYLG и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | -2.27% | 15.29% | 22.02% | 38.73% | -16.86% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, QYLG показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
QYLG
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLG и JEPQ
QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
QYLG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
QYLG
JEPQ
Сравнение QYLG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLG | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.66 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.82 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 8.93 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между QYLG и JEPQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLG и JEPQ
Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.82%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 18.82% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QYLG и JEPQ
Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QYLG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.98% | -20.07% | -9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -11.58% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -4.89% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -3.55% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.36% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLG и JEPQ
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 5.88% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QYLG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 6.08% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 10.52% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 18.54% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 16.91% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 16.91% | +1.18% |