PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLG с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QYLG с QYLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLG и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QYLG и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLG и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		-2.07%15.29%22.02%38.73%-26.27%18.29%12.52%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.84%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%10.72%

Доходность по периодам

С начала года, QYLG показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.84%.

QYLG

1 день
0.21%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.93%
1 год
20.20%
3 года*
18.15%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.23%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.84%
6 месяцев
7.58%
1 год
16.15%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVOQYLG с SPY
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с SPY

Сравнение комиссий QYLG и QYLD

И QYLG, и QYLD имеют комиссию равную 0.60%.

QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Доходность на риск

QYLG vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLG c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLGQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.99

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.60

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.53

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

10.09

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLG vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLG на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLG и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLGQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.99

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.56

+0.11

Корреляция

Корреляция между QYLG и QYLD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLG и QYLD

Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.78%, что больше доходности QYLD в 11.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		18.78%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.83%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок QYLG и QYLD

Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

QYLGQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.98%

-24.75%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-7.31%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-24.61%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-1.61%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-3.89%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.65%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLG и QYLD

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что QYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QYLGQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.81%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

7.50%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

16.42%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

14.84%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

15.51%

+2.57%