PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QYLG с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QYLG с QYLD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLG и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QYLG или QYLD.

Корреляция

Корреляция между QYLG и QYLD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QYLG и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QYLG:

0.52

QYLD:

-0.19

Коэф-т Сортино

QYLG:

0.91

QYLD:

-0.13

Коэф-т Омега

QYLG:

1.14

QYLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

QYLG:

0.56

QYLD:

-0.09

Коэф-т Мартина

QYLG:

1.99

QYLD:

-0.64

Индекс Язвы

QYLG:

5.83%

QYLD:

5.42%

Дневная вол-ть

QYLG:

21.41%

QYLD:

19.25%

Макс. просадка

QYLG:

-29.98%

QYLD:

-40.69%

Текущая просадка

QYLG:

-6.85%

QYLD:

-34.36%

Доходность по периодам

С начала года, QYLG показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -8.21%.

QYLG

С начала года

-2.23%

1 месяц

7.06%

6 месяцев

-1.92%

1 год

11.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-8.21%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-8.18%

1 год

-3.55%

5 лет

-3.64%

10 лет

-3.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QYLG и QYLD

И QYLG, и QYLD имеют комиссию равную 0.60%.

QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QYLG и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLG
Ранг риск-скорректированной доходности QYLG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QYLG c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QYLG на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLG и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLG и QYLD

Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 26.82%, что больше доходности QYLD в 13.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		26.82%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.73%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок QYLG и QYLD

Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что меньше максимальной просадки QYLD в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QYLG и QYLD

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что QYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...