Сравнение QYLG с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
QYLG и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QYLG и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QYLG и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | -2.27% | 15.29% | 22.02% | 38.73% | -26.27% | 18.29% | 12.52% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 9.42% |
Доходность по периодам
С начала года, QYLG показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
QYLG
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLG и JEPI
QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
QYLG vs. JEPI — Ранг доходности на риск
QYLG
JEPI
Сравнение QYLG c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLG | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.61 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.95 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.79 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 3.83 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLG | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.61 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.04 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между QYLG и JEPI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLG и JEPI
Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.82%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 18.82% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок QYLG и JEPI
Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QYLG | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.98% | -13.71% | -16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -10.28% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -13.71% | -16.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -4.53% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -2.07% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.12% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLG и JEPI
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что QYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QYLG | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 3.90% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 6.36% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 13.24% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 11.06% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 10.88% | +7.21% |