PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QYLG с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QYLG с JEPI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

QYLG и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QYLG или JEPI.

Корреляция

Корреляция между QYLG и JEPI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QYLG и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QYLG:

0.50

JEPI:

0.46

Коэф-т Сортино

QYLG:

0.86

JEPI:

0.80

Коэф-т Омега

QYLG:

1.13

JEPI:

1.13

Коэф-т Кальмара

QYLG:

0.52

JEPI:

0.53

Коэф-т Мартина

QYLG:

1.87

JEPI:

2.28

Индекс Язвы

QYLG:

5.80%

JEPI:

3.06%

Дневная вол-ть

QYLG:

21.44%

JEPI:

13.79%

Макс. просадка

QYLG:

-29.98%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

QYLG:

-7.72%

JEPI:

-3.87%

Доходность по периодам

С начала года, QYLG показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.33%.

QYLG

С начала года

-3.14%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

-2.78%

1 год

10.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

0.33%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

-2.62%

1 год

6.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QYLG и JEPI

QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QYLG и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLG
Ранг риск-скорректированной доходности QYLG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QYLG c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QYLG на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLG и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLG и JEPI

QYLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%.

TTM20242023202220212020
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.00%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок QYLG и JEPI

Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QYLG и JEPI

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что QYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...