Сравнение YQQQ с QQMG
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQMG is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ESG Total Return Index. YQQQ is actively managed, while QQMG is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -7.48% vs 28.77% for QQMG. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for QQMG.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и QQMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у QQMG с доходностью 16.09%.
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQMG
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -2.76%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и QQMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 16.09% | 22.16% | 9.43% |
Correlation
The correlation between YQQQ and QQMG is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.95 |
The correlation between YQQQ and QQMG has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. QQMG — Ранг доходности на риск
YQQQ
QQMG
Сравнение YQQQ c QQMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | QQMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.28 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 7.92 | -8.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и QQMG
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и QQMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -35.43% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -12.67% | -9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.89% | -5.13% | -19.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -9.46% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 3.64% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и QQMG
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.41%, в то время как у Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 7.48% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 15.96% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 19.30% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 23.77% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 23.77% | -7.22% |
Сравнение комиссий YQQQ и QQMG
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQMG в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и QQMG
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%, что больше доходности QQMG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.37% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and QQMG have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQMG has higher volatility (7.48%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs QQMG's -35.43%.
On 1-year performance, QQMG leads with 28.77% vs -7.48% for YQQQ. On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQMG has performed better with a 28.77% return vs -7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 0.37% for QQMG.
YQQQ is categorized as Derivative Income, while QQMG is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.20% for QQMG.
QQMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и QQMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор