PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YQQQ с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с QLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). YQQQ is actively managed, while QLD is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -12.68% vs 66.80% for QLD. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.58%.

YQQQ

1 день
2.19%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-6.10%
1 год
-12.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-6.61%
1 месяц
-2.02%
С начала года
29.58%
6 месяцев
26.13%
1 год
66.80%
3 года*
43.61%
5 лет*
21.41%
10 лет*
36.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и QLD

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-7.17%-9.97%-5.17%
QLD
ProShares Ultra QQQ		29.58%30.36%18.29%

Correlation

The correlation between YQQQ and QLD is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

-0.95

The correlation between YQQQ and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с TQQYYQQQ с PSQ
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

YQQQ vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YQQQQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.88

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
2.33

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.31

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.67

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

9.05

-10.50

YQQQ vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и QLD

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-83.13%

+54.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-25.13%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.77%

-9.26%

-17.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-18.14%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

7.40%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и QLD

Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 6.12%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

18.22%

-12.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

28.95%

-17.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

35.77%

-22.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

45.34%

-28.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

44.80%

-28.21%

Сравнение комиссий YQQQ и QLD

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и QLD

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 30.11%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		30.11%31.71%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and QLD have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (18.22%) compared to YQQQ (6.12%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs QLD's -83.13%.

On 1-year performance, QLD leads with 66.80% vs -12.68% for YQQQ. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLD has performed better with a 66.80% return vs -12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.

YQQQ has the higher dividend yield at 30.11%, compared with 0.13% for QLD.

YQQQ is categorized as Derivative Income, while QLD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор