PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YQQQ с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). YQQQ is actively managed, while QLD is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -14.25% vs 85.49% for QLD. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%.

YQQQ

1 день
0.06%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-6.62%
1 год
-14.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и QLD

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-8.94%-9.97%-4.06%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%12.66%

Correlation

The correlation between YQQQ and QLD is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

-0.95

The correlation between YQQQ and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с PSQYQQQ с TQQY
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

YQQQ vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YQQQQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
2.70

-3.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
3.16

-4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.41

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.42

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

11.92

-13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YQQQ vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YQQQQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

2.70

-3.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.60

-1.37

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и QLD

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-83.13%

+54.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.82%

-25.13%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.17%

-0.53%

-27.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-18.17%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

7.20%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и QLD

Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 3.90%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

8.90%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

24.08%

-14.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

31.85%

-19.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

44.74%

-28.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

44.56%

-28.30%

Сравнение комиссий YQQQ и QLD

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и QLD

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 31.75%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		31.75%31.71%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and QLD have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs QLD's -83.13%.

On 1-year performance, QLD leads with 85.49% vs -14.25% for YQQQ. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLD has performed better with a 85.49% return vs -14.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.

YQQQ has the higher dividend yield at 31.75%, compared with 0.12% for QLD.

YQQQ is categorized as Derivative Income, while QLD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор