PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YQQQ с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с OMAH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -7.48% vs 15.14% for OMAH. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 10.19%.

YQQQ

1 день
0.84%
1 месяц
4.23%
6 месяцев
-4.70%
С начала года
-4.79%
1 год
-7.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.63%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
10.96%
С начала года
10.19%
1 год
15.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и OMAH

2026 (YTD)2025
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-4.79%-12.27%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		10.19%6.55%

Correlation

The correlation between YQQQ and OMAH is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

-0.34

The correlation between YQQQ and OMAH shifts across timeframes, from -0.34 (all time) to -0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с TQQYYQQQ с PSQ
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с SPYIOMAH с QUSAOMAH с VOO

Доходность на риск

YQQQ vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 66
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YQQQOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.86

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
2.61

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.33

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

5.06

-5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

11.94

-12.73

YQQQ vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа OMAH равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и OMAH

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-11.83%

-17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-3.00%

-18.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.89%

0.00%

-24.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-1.24%

-13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

1.27%

+8.24%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и OMAH

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

2.80%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

5.72%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

8.18%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

12.88%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

12.88%

+3.67%

Сравнение комиссий YQQQ и OMAH

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и OMAH

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%, что больше доходности OMAH в 14.80%

ПозицияTTM20252024
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		14.80%12.86%0.00%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		29.72%31.71%7.88%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and OMAH have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YQQQ has higher volatility (5.41%) compared to OMAH (2.80%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, OMAH leads with 15.14% vs -7.48% for YQQQ. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 15.14% return vs -7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.

YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 14.80% for OMAH.

They also come from different issuers: YieldMax and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.95% for OMAH.

OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор