PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMAH с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMAH с SPYI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, OMAH returned 11.37% vs 18.10% for SPYI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OMAH charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности OMAH и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OMAH показывает доходность 5.64%, а SPYI немного ниже – 5.49%.

OMAH

1 день
0.32%
1 месяц
-1.65%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.18%
1 год
11.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.29%
С начала года
5.49%
6 месяцев
4.60%
1 год
18.10%
3 года*
15.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMAH и SPYI

2026 (YTD)2025
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.64%6.55%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.49%17.38%

Correlation

The correlation between OMAH and SPYI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

0.58

The correlation between OMAH and SPYI shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OMAH и SPYI

Секторы
OMAH
SPYI

Финансовые услуги

37.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

19.8%
10.7%

Потребительский защитный сектор

13.2%
4.5%

Технологии

11.6%
39.1%

Энергетика

8.8%
3.1%

Промышленность

4.9%
7.8%

Здравоохранение

4.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

4.1%
9.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

OMAH
37.3%
SPYI
11.1%

Коммуникационные услуги

OMAH
19.8%
SPYI
10.7%

Потребительский защитный сектор

OMAH
13.2%
SPYI
4.5%

Технологии

OMAH
11.6%
SPYI
39.1%

Энергетика

OMAH
8.8%
SPYI
3.1%

Промышленность

OMAH
4.9%
SPYI
7.8%

Здравоохранение

OMAH
4.4%
SPYI
8.3%

Потребительский циклический сектор

OMAH
4.1%
SPYI
9.9%

Сырьевые материалы

OMAH

-

SPYI
1.7%

Недвижимость

OMAH

-

SPYI
1.8%

Коммунальные услуги

OMAH

-

SPYI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с VOOOMAH с MAGY
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

OMAH vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMAH c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMAHSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.77

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.42

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.36

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

11.69

-2.67

OMAH vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMAH на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMAH и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMAH и SPYI

Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMAHSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.83%

-16.47%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-7.72%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-2.55%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-1.81%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.55%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности OMAH и SPYI

Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 2.23%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMAHSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

4.26%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

8.28%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

10.32%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

13.01%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

13.01%

0.00%

Сравнение комиссий OMAH и SPYI

OMAH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMAH и SPYI

Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 14.01%, что больше доходности SPYI в 13.02%

ПозицияTTM2025202420232022
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		14.01%12.86%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		13.02%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

OMAH and SPYI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (4.26%) compared to OMAH (2.23%). In terms of maximum drawdown, OMAH dropped -11.83% vs SPYI's -16.47%.

On 1-year performance, SPYI leads with 18.10% vs 11.37% for OMAH. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 18.10% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 14.01%, compared with 13.02% for SPYI.

They also come from different issuers: VistaShares and Neos. Their fees differ too: 0.95% for OMAH and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMAH и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор