PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMAH с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMAH с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - OMAH is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. OMAH is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, OMAH returned 12.34% vs 28.50% for SPY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OMAH charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности OMAH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMAH показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.

OMAH

1 день
0.54%
1 месяц
0.72%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.28%
1 год
12.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMAH и SPY

2026 (YTD)2025
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.13%6.74%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%18.33%

Correlation

The correlation between OMAH and SPY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.60

The correlation between OMAH and SPY shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OMAH и SPY

Секторы
OMAH
SPY

Финансовые услуги

38.9%
11.8%

Потребительский защитный сектор

16.2%
4.8%

Технологии

13.6%
35.9%

Энергетика

10.5%
3.6%

Коммуникационные услуги

9.8%
11.3%

Здравоохранение

7.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

4.1%
10.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

OMAH
38.9%
SPY
11.8%

Потребительский защитный сектор

OMAH
16.2%
SPY
4.8%

Технологии

OMAH
13.6%
SPY
35.9%

Энергетика

OMAH
10.5%
SPY
3.6%

Коммуникационные услуги

OMAH
9.8%
SPY
11.3%

Здравоохранение

OMAH
7.0%
SPY
8.4%

Потребительский циклический сектор

OMAH
4.1%
SPY
10.3%

Сырьевые материалы

OMAH

-

SPY
1.8%

Промышленность

OMAH

-

SPY
7.8%

Недвижимость

OMAH

-

SPY
1.9%

Коммунальные услуги

OMAH

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с QUSAOMAH с SPYIOMAH с VOOOMAH с MAGY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

OMAH vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMAH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMAHSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.42

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.29

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

3.22

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

14.99

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMAH vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMAH на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMAH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMAHSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.42

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.59

+0.15

Просадки

Сравнение просадок OMAH и SPY

Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMAHSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.83%

-55.19%

+43.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-8.88%

+5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.33%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-9.05%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.91%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности OMAH и SPY

Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 1.99%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMAHSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.79%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

8.91%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

11.82%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

17.05%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

17.93%

-4.73%

Сравнение комиссий OMAH и SPY

OMAH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMAH и SPY

Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.36%12.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

OMAH and SPY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.79%) compared to OMAH (1.99%). In terms of maximum drawdown, OMAH dropped -11.83% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 28.50% vs 12.34% for OMAH. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 28.50% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 15.36%, compared with 0.98% for SPY.

OMAH is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: VistaShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for OMAH and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMAH и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор