PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMAH с QUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMAH с QUSA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) and QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) are both Derivative Income funds from VistaShares. Both are actively managed. Over the past year, OMAH returned 11.30% vs 5.16% for QUSA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OMAH и QUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMAH показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у QUSA с доходностью 8.82%.

OMAH

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.54%
С начала года
5.24%
6 месяцев
4.79%
1 год
11.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QUSA

1 день
0.66%
1 месяц
-0.73%
С начала года
8.82%
6 месяцев
7.93%
1 год
5.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMAH и QUSA

2026 (YTD)2025
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.24%8.38%
QUSA
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF		8.82%-3.27%

Correlation

The correlation between OMAH and QUSA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов OMAH и QUSA

Секторы
OMAH
QUSA

Финансовые услуги

37.3%
13.0%

Коммуникационные услуги

19.8%
12.9%

Потребительский защитный сектор

13.2%
16.7%

Технологии

11.6%
37.9%

Энергетика

8.8%

-

Промышленность

4.9%
9.8%

Здравоохранение

4.4%
9.6%

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

OMAH
37.3%
QUSA
13.0%

Коммуникационные услуги

OMAH
19.8%
QUSA
12.9%

Потребительский защитный сектор

OMAH
13.2%
QUSA
16.7%

Технологии

OMAH
11.6%
QUSA
37.9%

Энергетика

OMAH
8.8%
QUSA

-

Промышленность

OMAH
4.9%
QUSA
9.8%

Здравоохранение

OMAH
4.4%
QUSA
9.6%

Потребительский циклический сектор

OMAH
4.1%
QUSA

-

Сырьевые материалы

OMAH

-

QUSA

-

Недвижимость

OMAH

-

QUSA

-

Коммунальные услуги

OMAH

-

QUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF

Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с SPYIOMAH с VOOOMAH с MAGY
Часто сравнивают с QUSA:
QUSA с QQQIQUSA с QQQMQUSA с JEPQQUSA с SPYQUSA с QDVOQUSA с TSPYQUSA с SPMO

Доходность на риск

OMAH vs. QUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QUSA
Ранг доходности на риск QUSA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUSA: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUSA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUSA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUSA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUSA: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMAH c QUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMAHQUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.48

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
0.77

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

0.51

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

1.22

+7.69

OMAH vs. QUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMAH на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа QUSA равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMAH и QUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMAH и QUSA

Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что больше максимальной просадки QUSA в -10.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и QUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMAHQUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.83%

-10.64%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-10.12%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.71%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-3.70%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

4.23%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности OMAH и QUSA

Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 2.21%, в то время как у VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMAHQUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

3.81%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

8.68%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

10.72%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

10.64%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

10.64%

+2.35%

Сравнение комиссий OMAH и QUSA

И OMAH, и QUSA имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMAH и QUSA

Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности QUSA в 12.59%

ПозицияTTM2025
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		14.06%12.86%
QUSA
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF		12.59%6.61%

Часто задаваемые вопросы

OMAH and QUSA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUSA has higher volatility (3.81%) compared to OMAH (2.21%). In terms of maximum drawdown, OMAH dropped -11.83% vs QUSA's -10.64%.

On 1-year performance, OMAH leads with 11.30% vs 5.16% for QUSA. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 11.30% return vs 5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMAH and QUSA have the same expense ratio: 0.95% per year.

OMAH has the higher dividend yield at 14.06%, compared with 12.59% for QUSA.

OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMAH и QUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор