Сравнение YQQQ с MQQQ
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). YQQQ is actively managed, while MQQQ is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs 77.21% for MQQQ. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 1.30%/yr for MQQQ.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и MQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у MQQQ с доходностью 37.15%.
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MQQQ
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- 37.15%
- 6 месяцев
- 33.30%
- 1 год
- 77.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и MQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | -6.46% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 37.15% | 31.67% | 19.72% |
Correlation
The correlation between YQQQ and MQQQ is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.95 |
The correlation between YQQQ and MQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. MQQQ — Ранг доходности на риск
YQQQ
MQQQ
Сравнение YQQQ c MQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | MQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.38 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.08 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 11.06 | -12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 2.41 | -3.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 1.29 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и MQQQ
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что меньше максимальной просадки MQQQ в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и MQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.21% | -42.16% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.82% | -25.23% | +4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -1.56% | -26.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -7.15% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 7.00% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и MQQQ
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 3.90%, в то время как у Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 8.51% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 24.48% | -14.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 32.18% | -19.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 43.18% | -26.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 43.18% | -26.93% |
Сравнение комиссий YQQQ и MQQQ
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MQQQ в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и MQQQ
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что больше доходности MQQQ в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 1.47% | 2.02% | 0.02% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and MQQQ have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MQQQ has higher volatility (8.51%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs MQQQ's -42.16%.
On 1-year performance, MQQQ leads with 77.21% vs -13.84% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MQQQ has performed better with a 77.21% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.30% for MQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 1.47% for MQQQ.
YQQQ is categorized as Derivative Income, while MQQQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and AXS. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 1.30% for MQQQ.
MQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и MQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор