Сравнение YQQQ с HYTI
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -7.48% vs 6.17% for HYTI. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у HYTI с доходностью 2.13%.
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -7.68% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 2.13% | 7.01% |
Correlation
The correlation between YQQQ and HYTI is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. HYTI — Ранг доходности на риск
YQQQ
HYTI
Сравнение YQQQ c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.60 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 11.11 | -11.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и HYTI
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -4.47% | -24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -2.38% | -19.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.89% | -0.31% | -24.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -0.44% | -14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 0.56% | +8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и HYTI
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 1.16% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 3.24% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 3.87% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 5.12% | +11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 5.12% | +11.43% |
Сравнение комиссий YQQQ и HYTI
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и HYTI
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%, что больше доходности HYTI в 10.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.43% | 8.10% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and HYTI have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YQQQ has higher volatility (5.41%) compared to HYTI (1.16%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs HYTI's -4.47%.
On 1-year performance, HYTI leads with 6.17% vs -7.48% for YQQQ. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYTI has performed better with a 6.17% return vs -7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 10.43% for HYTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.65% for HYTI.
HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор