PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOU с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOU с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clear Secure, Inc. (YOU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности YOU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clear Secure, Inc. (YOU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOU и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
YOU
Clear Secure, Inc.		41.00%35.32%33.41%-21.38%-11.87%-21.57%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, YOU показывает доходность 41.00%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

YOU

1 день
1.40%
1 месяц
2.97%
С начала года
41.00%
6 месяцев
56.40%
1 год
93.99%
3 года*
28.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clear Secure, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с YOU:
YOU с VOOYOU с FXAIXYOU с SMCIYOU с AAPLYOU с NVDAYOU с TTEYOU с CRWD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

YOU vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOU
Ранг доходности на риск YOU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOU: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clear Secure, Inc. (YOU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOUSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.96

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.49

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.07

1.53

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

7.27

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOU vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOU на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOUSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.96

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.56

-0.45

Корреляция

Корреляция между YOU и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOU и SPY

Дивидендная доходность YOU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YOU
Clear Secure, Inc.		1.48%2.19%2.76%4.41%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок YOU и SPY

Максимальная просадка YOU за все время составила -72.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOU и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

YOUSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.90%

-55.19%

-17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.91%

-12.05%

-10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

-5.53%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.08%

-9.09%

-42.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

2.54%

+7.88%

Волатильность

Сравнение волатильности YOU и SPY

Clear Secure, Inc. (YOU) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что YOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOUSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.43%

5.35%

+13.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.37%

9.50%

+37.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.08%

19.06%

+40.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.33%

17.06%

+45.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.33%

17.92%

+44.41%