PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с SMDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOLO с SMDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).

YOLO и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности YOLO и SMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOLO и SMDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.09%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-50.02%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		5.41%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%7.03%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%.

YOLO

1 день
1.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-19.09%
6 месяцев
-23.28%
1 год
50.85%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-34.43%
10 лет*
—

SMDV

1 день
0.73%
1 месяц
-3.74%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.80%
1 год
8.17%
3 года*
7.24%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с TOKEYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с LIT
Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с SPYSMDV с NOBLSMDV с VBR

Сравнение комиссий YOLO и SMDV

YOLO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.

YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Доходность на риск

YOLO vs. SMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLOSMDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.45

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.79

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.77

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

2.24

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. SMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа SMDV равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и SMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLOSMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.45

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.20

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.37

-0.88

Корреляция

Корреляция между YOLO и SMDV составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и SMDV

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.50%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и SMDV

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и SMDV.

Загрузка...

Показатели просадок

YOLOSMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-34.12%

-60.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-10.94%

-30.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.23%

-21.23%

-72.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.54%

-5.79%

-84.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.44%

-5.99%

-62.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

3.75%

+14.71%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и SMDV

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOLOSMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

4.34%

+10.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.82%

10.68%

+40.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

18.25%

+53.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.54%

18.71%

+33.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.88%

20.71%

+30.17%