PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с MJUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YOLO с MJUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) and MJUS (ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF) are both Cannabis funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YOLO и MJUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

YOLO

1 день
4.63%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
3.56%
1 год
54.55%
3 года*
6.94%
5 лет*
-30.98%
10 лет*
—

MJUS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YOLO и MJUS

2026 (YTD)20252024202320222021
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-7.74%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-28.47%
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF		0.00%0.00%27.88%-17.41%-66.89%-39.41%

Correlation

The correlation between YOLO and MJUS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.57

The correlation between YOLO and MJUS shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YOLO и MJUS

Секторы
YOLO
MJUS

Финансовые услуги

61.5%
4.7%

Здравоохранение

24.3%
14.1%

Потребительский защитный сектор

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%
0.8%

Недвижимость

0.7%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YOLO
61.5%
MJUS
4.7%

Здравоохранение

YOLO
24.3%
MJUS
14.1%

Потребительский защитный сектор

YOLO
13.4%
MJUS

-

Потребительский циклический сектор

YOLO
0.9%
MJUS
0.8%

Недвижимость

YOLO
0.7%
MJUS
1.6%

Сырьевые материалы

YOLO

-

MJUS

-

Коммуникационные услуги

YOLO

-

MJUS

-

Энергетика

YOLO

-

MJUS

-

Промышленность

YOLO

-

MJUS

-

Технологии

YOLO

-

MJUS
3.6%

Коммунальные услуги

YOLO

-

MJUS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с SPYYOLO с LIT
Часто сравнивают с MJUS:
MJUS с MJMJUS с MSOSMJUS с PFIXMJUS с ^GSPCMJUS с SMHMJUS с SPYMJUS с VOO

Доходность на риск

YOLO vs. MJUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MJUS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c MJUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLOMJUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. MJUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLOMJUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

—

—

Просадки

Сравнение просадок YOLO и MJUS

Загрузка графика...

Показатели просадок

YOLOMJUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.21%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.95%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и MJUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YOLOMJUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.67%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.68%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.38%

—

—

Сравнение комиссий YOLO и MJUS

И YOLO, и MJUS имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и MJUS

Ни YOLO, ни MJUS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Часто задаваемые вопросы

YOLO and MJUS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YOLO and MJUS have the same expense ratio: 0.75% per year.

YOLO and MJUS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: AdvisorShares and ETFMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YOLO и MJUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор