PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YOLO с MJUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YOLO и MJUS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности YOLO и MJUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.01%
-91.92%
YOLO
MJUS

Основные характеристики

Доходность по периодам


YOLO

С начала года

-35.17%

1 месяц

-23.83%

6 месяцев

-51.27%

1 год

-61.42%

5 лет

-24.78%

10 лет

N/A

MJUS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YOLO и MJUS

И YOLO, и MJUS имеют комиссию равную 0.75%.


YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
График комиссии YOLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YOLO: 0.75%
График комиссии MJUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MJUS: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YOLO и MJUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YOLO
Ранг риск-скорректированной доходности YOLO, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

MJUS
Ранг риск-скорректированной доходности MJUS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJUS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJUS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJUS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJUS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJUS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YOLO c MJUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YOLO, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
YOLO: -1.35
MJUS: -1.00
Коэффициент Сортино YOLO, с текущим значением в -2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
YOLO: -2.52
MJUS: -1.69
Коэффициент Омега YOLO, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
YOLO: 0.69
MJUS: 0.75
Коэффициент Кальмара YOLO, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
YOLO: -0.69
MJUS: -0.71
Коэффициент Мартина YOLO, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
YOLO: -1.77
MJUS: -1.38


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.35
-1.00
YOLO
MJUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и MJUS

Дивидендная доходность YOLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как MJUS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
3.76%3.60%1.18%0.56%3.93%2.03%4.52%
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF
4.03%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и MJUS


-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.12%
-92.38%
YOLO
MJUS

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и MJUS

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MJUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.37%
0
YOLO
MJUS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab