PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с IWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOLO с IWC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и iShares Microcap ETF (IWC).

YOLO и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности YOLO и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOLO и IWC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.09%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-50.02%
IWC
iShares Microcap ETF		1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%8.03%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.99%.

YOLO

1 день
1.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-19.09%
6 месяцев
-23.28%
1 год
50.85%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-34.43%
10 лет*
—

IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

iShares Microcap ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с TOKEYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с LIT
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Сравнение комиссий YOLO и IWC

YOLO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.

YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
IWC
iShares Microcap ETF

Доходность на риск

YOLO vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLOIWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.78

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.42

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

3.48

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

11.21

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLOIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.78

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.11

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.28

-0.79

Корреляция

Корреляция между YOLO и IWC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и IWC

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Microcap ETF		1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и IWC

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и IWC.

Загрузка...

Показатели просадок

YOLOIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-64.61%

-30.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-13.35%

-27.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.23%

-40.68%

-52.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.54%

-8.27%

-82.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.44%

-15.39%

-53.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

4.14%

+14.32%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и IWC

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с iShares Microcap ETF (IWC) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOLOIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

8.93%

+6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.82%

18.07%

+32.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

26.30%

+45.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.54%

24.40%

+28.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.88%

24.30%

+26.58%