PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOLO с HSMV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).

YOLO и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности YOLO и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOLO и HSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-16.36%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%130.07%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.81%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -16.36%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 2.81%.

YOLO

1 день
3.37%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-16.36%
6 месяцев
-21.81%
1 год
55.31%
3 года*
-0.06%
5 лет*
-34.00%
10 лет*
—

HSMV

1 день
0.51%
1 месяц
-3.96%
С начала года
2.81%
6 месяцев
2.34%
1 год
2.50%
3 года*
7.66%
5 лет*
4.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с TOKEYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с LIT
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с VTWOHSMV с VIOOHSMV с CALF

Сравнение комиссий YOLO и HSMV

YOLO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Доходность на риск

YOLO vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLOHSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.18

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.36

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.29

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

1.06

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLOHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.18

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.29

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.69

-1.19

Корреляция

Корреляция между YOLO и HSMV составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и HSMV

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

TTM2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.01%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и HSMV

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и HSMV.

Загрузка...

Показатели просадок

YOLOHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-19.16%

-75.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-8.11%

-32.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.23%

-19.16%

-74.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.22%

-4.64%

-85.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.45%

-5.71%

-62.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.59%

2.92%

+15.67%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и HSMV

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOLOHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.55%

3.65%

+11.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.93%

7.16%

+43.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.92%

13.62%

+58.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.54%

15.01%

+37.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.88%

16.18%

+34.70%