PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с FDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOLO с FDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM).

YOLO и FDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности YOLO и FDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOLO и FDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.09%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-50.02%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		4.15%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у FDM с доходностью 4.15%.

YOLO

1 день
1.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-19.09%
6 месяцев
-23.28%
1 год
50.85%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-34.43%
10 лет*
—

FDM

1 день
0.73%
1 месяц
-3.49%
С начала года
4.15%
6 месяцев
10.52%
1 год
34.37%
3 года*
17.51%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с TOKEYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с LIT
Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD

Сравнение комиссий YOLO и FDM

YOLO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.

YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Доходность на риск

YOLO vs. FDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c FDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLOFDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.55

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.25

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.91

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

10.02

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. FDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FDM равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и FDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLOFDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.55

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.38

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.34

-0.85

Корреляция

Корреляция между YOLO и FDM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и FDM

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.32%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и FDM

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и FDM.

Загрузка...

Показатели просадок

YOLOFDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-63.45%

-31.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-11.99%

-29.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.23%

-23.74%

-69.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.54%

-5.05%

-85.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.44%

-11.43%

-57.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

3.48%

+14.98%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и FDM

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOLOFDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

6.34%

+8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.82%

14.19%

+36.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

22.29%

+49.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.54%

21.53%

+31.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.88%

23.33%

+27.55%