PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOLO с BBSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC).

YOLO и BBSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности YOLO и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOLO и BBSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.09%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%17.65%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.77%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 1.77%.

YOLO

1 день
1.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-19.09%
6 месяцев
-23.28%
1 год
50.85%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-34.43%
10 лет*
—

BBSC

1 день
0.54%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.92%
1 год
26.35%
3 года*
13.20%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с TOKEYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с LIT
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с FJACXBBSC с VBBBSC с VBRBBSC с AVSCBBSC с VIOOBBSC с SLYGBBSC с XSVM

Сравнение комиссий YOLO и BBSC

YOLO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.

YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

YOLO vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLOBBSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.10

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.66

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.80

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

7.07

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа BBSC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLOBBSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.10

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.19

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.38

-0.89

Корреляция

Корреляция между YOLO и BBSC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и BBSC

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.17%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и BBSC

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и BBSC.

Загрузка...

Показатели просадок

YOLOBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-30.96%

-63.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-14.59%

-26.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.23%

-30.96%

-62.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.54%

-6.07%

-84.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.44%

-11.82%

-56.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

3.71%

+14.75%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и BBSC

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOLOBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

7.17%

+8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.82%

14.49%

+36.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

24.02%

+47.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.54%

22.97%

+29.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.88%

23.02%

+27.86%