Сравнение YMAX с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
YMAX и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAX и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAX и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | 6.04% | 26.26% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 7.13% | 10.50% | 11.62% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 7.13%.
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.23%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и THLV
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
YMAX vs. THLV — Ранг доходности на риск
YMAX
THLV
Сравнение YMAX c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.83 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 2.55 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.34 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 3.12 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 11.15 | -11.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.83 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.86 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между YMAX и THLV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и THLV
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что больше доходности THLV в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 86.08% | 78.70% | 44.20% | 0.00% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.65% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и THLV
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAX | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -13.15% | -12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -6.66% | -19.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -4.10% | -19.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -3.75% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 1.87% | +7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и THLV
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAX | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 3.35% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 7.61% | +10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 11.29% | +13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 11.79% | +11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 11.79% | +11.19% |