PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с SPYT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAX с SPYT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT).

YMAX и SPYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAX и SPYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAX и SPYT

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-13.38%6.04%13.11%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.04%12.41%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью -3.04%.

YMAX

1 день
0.13%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-21.23%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYT

1 день
0.06%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.07%
1 год
19.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU

Сравнение комиссий YMAX и SPYT

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF

Доходность на риск

YMAX vs. SPYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c SPYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAXSPYTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.81

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.27

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.26

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

6.01

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAX vs. SPYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPYT равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и SPYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAXSPYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.81

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.70

-0.40

Корреляция

Корреляция между YMAX и SPYT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и SPYT

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что больше доходности SPYT в 22.64%

TTM20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		86.08%78.70%44.20%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.64%21.40%17.37%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и SPYT

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и SPYT.

Загрузка...

Показатели просадок

YMAXSPYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-18.25%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-8.00%

-18.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.21%

-4.71%

-18.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-2.12%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.83%

2.42%

+7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и SPYT

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMAXSPYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

5.22%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

8.84%

+8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

17.39%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

15.11%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

15.11%

+7.87%