Сравнение YMAX с FTAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).
YMAX и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAX и FTAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAX и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | 6.04% | 26.26% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | 0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.23%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и FTAG
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.
Доходность на риск
YMAX vs. FTAG — Ранг доходности на риск
YMAX
FTAG
Сравнение YMAX c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.37 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 2.01 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.14 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 6.41 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.37 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.33 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между YMAX и FTAG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и FTAG
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что больше доходности FTAG в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 86.08% | 78.70% | 44.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и FTAG
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и FTAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAX | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -90.89% | +64.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -9.25% | -16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -78.19% | +54.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -71.17% | +65.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 3.67% | +6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и FTAG
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAX | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 4.92% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 10.70% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 17.48% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 17.37% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 19.92% | +3.06% |