PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YMAX с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YMAX и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAX и FTAG


2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
-13.38%6.04%26.26%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
12.78%14.82%0.22%

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.


YMAX

1 день
0.13%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-21.23%
1 год
5.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTAG

1 день
0.00%
1 месяц
2.34%
С начала года
12.78%
6 месяцев
14.17%
1 год
27.27%
3 года*
2.96%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Сравнение комиссий YMAX и FTAG

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.


Доходность на риск

YMAX vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина

FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YMAXFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.37

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

2.01

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

2.14

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

6.41

-6.32

YMAX vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FTAG равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YMAXFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.37

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.33

+0.63

Корреляция

Корреляция между YMAX и FTAG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и FTAG

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что больше доходности FTAG в 1.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
86.08%78.70%44.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и FTAG

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и FTAG.


Загрузка...

Показатели просадок


YMAXFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-90.89%

+64.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-9.25%

-16.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.21%

-78.19%

+54.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-71.17%

+65.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.83%

3.67%

+6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и FTAG

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YMAXFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

4.92%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

10.70%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

17.48%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

17.37%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

19.92%

+3.06%