PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAG с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTAG с VTI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTAG tracks the Indxx Global Agriculture Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTAG returned 5.47%/yr vs 15.14%/yr for VTI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTAG charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности FTAG и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции FTAG уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.47% против 15.14% соответственно.

FTAG

1 день
0.83%
1 месяц
-2.94%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.82%
1 год
8.63%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.97%
10 лет*
5.47%

VTI

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.86%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.33%
1 год
22.77%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.81%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAG и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		7.67%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-19.46%24.88%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.80%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between FTAG and VTI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.52

The correlation between FTAG and VTI shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTAG и VTI

Секторы
FTAG
VTI

Сырьевые материалы

55.6%
1.9%

Промышленность

24.0%
9.4%

Потребительский защитный сектор

8.5%
4.3%

Здравоохранение

7.7%
9.0%

Потребительский циклический сектор

4.2%
9.7%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

11.3%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

37.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Сырьевые материалы

FTAG
55.6%
VTI
1.9%

Промышленность

FTAG
24.0%
VTI
9.4%

Потребительский защитный сектор

FTAG
8.5%
VTI
4.3%

Здравоохранение

FTAG
7.7%
VTI
9.0%

Потребительский циклический сектор

FTAG
4.2%
VTI
9.7%

Коммуникационные услуги

FTAG

-

VTI
9.8%

Энергетика

FTAG

-

VTI
3.3%

Финансовые услуги

FTAG

-

VTI
11.3%

Недвижимость

FTAG

-

VTI
2.3%

Технологии

FTAG

-

VTI
37.0%

Коммунальные услуги

FTAG

-

VTI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с FTIFFTAG с PSCXFTAG с PSMD
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

FTAG vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTAGVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.79

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.46

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

2.56

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

11.37

-9.30

FTAG vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTAG и VTI

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAGVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-55.45%

-35.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.92%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-19.30%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

-25.36%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

-35.00%

-15.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.17%

-2.86%

-76.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-8.01%

-63.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.01%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и VTI

Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что FTAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAGVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.93%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

10.02%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

12.80%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

17.50%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

18.31%

+1.29%

Сравнение комиссий FTAG и VTI

FTAG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и VTI

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.41%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FTAG and VTI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.93%) compared to FTAG (4.08%). In terms of maximum drawdown, FTAG dropped -90.89% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.14% vs 5.47% for FTAG. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FTAG has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.14% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for FTAG.

FTAG has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.04% for VTI.

FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for FTAG and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAG и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор