PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAG с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTAG с CHAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - FTAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Indxx Global Agriculture Index, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. FTAG is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, FTAG returned 4.49%/yr vs 54.00%/yr for CHAT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FTAG charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности FTAG и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 70.00%.

FTAG

1 день
-1.95%
1 месяц
-5.52%
С начала года
8.59%
6 месяцев
10.31%
1 год
11.54%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.27%
10 лет*
4.86%

CHAT

1 день
-2.47%
1 месяц
21.73%
С начала года
70.00%
6 месяцев
67.89%
1 год
133.72%
3 года*
54.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAG и CHAT

2026 (YTD)202520242023
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		8.59%14.82%-6.72%-4.12%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		70.00%49.85%30.98%19.23%

Correlation

The correlation between FTAG and CHAT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.33

The correlation between FTAG and CHAT shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTAG и CHAT

Секторы
FTAG
CHAT

Сырьевые материалы

55.5%

-

Промышленность

24.1%
0.8%

Потребительский защитный сектор

8.4%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%
5.6%

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

76.5%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

FTAG
55.5%
CHAT

-

Промышленность

FTAG
24.1%
CHAT
0.8%

Потребительский защитный сектор

FTAG
8.4%
CHAT

-

Здравоохранение

FTAG
7.8%
CHAT

-

Потребительский циклический сектор

FTAG
4.2%
CHAT
5.6%

Коммуникационные услуги

FTAG

-

CHAT
16.6%

Энергетика

FTAG

-

CHAT

-

Финансовые услуги

FTAG

-

CHAT
0.0%

Недвижимость

FTAG

-

CHAT

-

Технологии

FTAG

-

CHAT
76.5%

Коммунальные услуги

FTAG

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с PSCXFTAG с FTIFFTAG с PSMD
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

FTAG vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAGCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
4.37

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
4.60

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.61

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

8.26

-7.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

24.36

-21.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAG vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAGCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

4.37

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

1.93

-2.27

Просадки

Сравнение просадок FTAG и CHAT

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAGCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-31.34%

-59.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-16.28%

+7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-31.34%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.00%

-3.11%

-75.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-5.35%

-65.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

5.51%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и CHAT

Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) составляет 3.58%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что FTAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAGCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

12.18%

-8.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

24.80%

-14.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

30.81%

-16.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

29.92%

-12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

29.92%

-10.25%

Сравнение комиссий FTAG и CHAT

FTAG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и CHAT

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности CHAT в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.68%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.40%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Часто задаваемые вопросы

FTAG and CHAT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (12.18%) compared to FTAG (3.58%). In terms of maximum drawdown, FTAG dropped -90.89% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 54.00% vs 4.49% for FTAG. On fees, FTAG is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FTAG has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 54.00% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTAG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.40% for FTAG.

FTAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.70% for FTAG and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAG и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор