Сравнение YMAX с AMDW
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 176.01%.
YMAX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 176.01%
- 6 месяцев
- 174.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAX и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 0.77% | -6.67% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 176.01% | 36.56% |
Correlation
The correlation between YMAX and AMDW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение распределения секторов YMAX и AMDW
Секторы
YMAX
AMDW
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
YMAX
AMDW
Финансовые услуги
YMAX
AMDW
-
Коммуникационные услуги
YMAX
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
YMAX
AMDW
-
Промышленность
YMAX
AMDW
-
Сырьевые материалы
YMAX
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
YMAX
AMDW
-
Здравоохранение
YMAX
AMDW
-
Энергетика
YMAX
AMDW
-
Коммунальные услуги
YMAX
AMDW
-
Недвижимость
YMAX
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX vs. AMDW — Ранг доходности на риск
YMAX
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YMAX c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAX | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAX и AMDW
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -34.64% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -7.20% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -14.25% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 83.41% | -59.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 83.41% | -59.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 83.41% | -59.80% |
Сравнение комиссий YMAX и AMDW
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и AMDW
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.01%, что больше доходности AMDW в 37.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.14% | 34.78% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.01% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX and AMDW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 74.01%, compared with 37.14% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для YMAX и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор