Сравнение AMDW с SCLZ
AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and SCLZ (Swan Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for SCLZ.
Доходность
Сравнение доходности AMDW и SCLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDW показывает доходность 163.57%, что значительно выше, чем у SCLZ с доходностью 7.33%.
AMDW
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 145.80%
- С начала года
- 163.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCLZ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 7.23%
- С начала года
- 7.33%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDW и SCLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 163.57% | 36.56% |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 7.33% | 5.75% |
Correlation
The correlation between AMDW and SCLZ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDW vs. SCLZ — Ранг доходности на риск
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCLZ
Сравнение AMDW c SCLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDW | SCLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDW и SCLZ
Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки SCLZ в -12.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и SCLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDW | SCLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -12.58% | -22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.03% | -0.31% | -15.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -1.34% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDW и SCLZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDW | SCLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.60% | 9.64% | +73.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.60% | 11.33% | +72.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.60% | 11.33% | +72.27% |
Сравнение комиссий AMDW и SCLZ
AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCLZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDW и SCLZ
Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 45.55%, что больше доходности SCLZ в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 45.55% | 34.78% | 0.00% |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 7.96% | 7.53% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
AMDW and SCLZ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCLZ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCLZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 45.55%, compared with 7.96% for SCLZ.
They also come from different issuers: Roundhill and Swan. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.79% for SCLZ.
Подберите оптимальное распределение для AMDW и SCLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор