Сравнение AMDW с SCLZ
AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and SCLZ (Swan Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AMDW returned 206.80% vs 15.97% for SCLZ. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for SCLZ.
Доходность
Сравнение доходности AMDW и SCLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDW показывает доходность 150.15%, что значительно выше, чем у SCLZ с доходностью 8.92%.
AMDW
- 1 день
- -9.24%
- 1 месяц
- -15.34%
- 6 месяцев
- 173.56%
- С начала года
- 150.15%
- 1 год
- 206.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 228.78%
SCLZ
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- 9.41%
- С начала года
- 8.92%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.57M | $9.37M | $8.65M | |
| $88.29K | $54.46K | $63.25K |
Сравнение доходности по годам AMDW и SCLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 150.15% | 36.56% |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 8.92% | 5.75% |
Correlation
The correlation between AMDW and SCLZ is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between AMDW and SCLZ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDW vs. SCLZ — Ранг доходности на риск
AMDW
SCLZ
Сравнение AMDW c SCLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDW | SCLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 2.29 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 10.44 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDW и SCLZ
Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки SCLZ в -12.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и SCLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDW | SCLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -12.58% | -22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.64% | -7.00% | -27.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.31% | 0.00% | -20.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -1.34% | -12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.69% | 1.53% | +16.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDW и SCLZ
Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что AMDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDW | SCLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | 4.07% | +25.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.16% | 8.59% | +59.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.61% | 10.26% | +76.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.60% | 11.46% | +74.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.60% | 11.46% | +74.14% |
Сравнение комиссий AMDW и SCLZ
AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCLZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDW и SCLZ
Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.97%, что больше доходности SCLZ в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 54.97% | 34.78% | 0.00% |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 7.96% | 7.53% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
AMDW and SCLZ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDW has higher volatility (29.75%) compared to SCLZ (4.07%). In terms of maximum drawdown, AMDW dropped -34.64% vs SCLZ's -12.58%.
On 1-year performance, AMDW leads with 206.80% vs 15.97% for SCLZ. On fees, SCLZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SCLZ has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDW has performed better with a 206.80% return vs 15.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCLZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 54.97%, compared with 7.96% for SCLZ.
They also come from different issuers: Roundhill and Swan. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.79% for SCLZ.
AMDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDW и SCLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор