Сравнение AMDW с ULTI
AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMDW charges 0.99%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности AMDW и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDW показывает доходность 150.15%, что значительно выше, чем у ULTI с доходностью -14.71%.
AMDW
- 1 день
- -9.24%
- 1 месяц
- -15.34%
- 6 месяцев
- 173.56%
- С начала года
- 150.15%
- 1 год
- 206.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 228.78%
ULTI
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -22.15%
- 6 месяцев
- -21.22%
- С начала года
- -14.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.57M | $9.37M | $8.65M | |
| $631.82K | $730.13K | $1.09M |
Сравнение доходности по годам AMDW и ULTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 150.15% | -20.38% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | -14.71% | -38.67% |
Correlation
The correlation between AMDW and ULTI is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDW vs. ULTI — Ранг доходности на риск
AMDW
ULTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMDW c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDW | ULTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDW и ULTI
Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки ULTI в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDW | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -54.23% | +19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.31% | -47.70% | +27.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -29.94% | +15.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDW и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDW | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.61% | 61.54% | +25.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.60% | 61.54% | +24.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.60% | 61.54% | +24.06% |
Сравнение комиссий AMDW и ULTI
AMDW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDW и ULTI
Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.97%, что меньше доходности ULTI в 97.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 54.97% | 34.78% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 97.43% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
AMDW and ULTI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 97.43%, compared with 54.97% for AMDW.
They also come from different issuers: Roundhill and REX Shares. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для AMDW и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор