Сравнение YMAG с YBIT
YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YMAG is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YMAG returned 27.42% vs -36.59% for YBIT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.
Доходность
Сравнение доходности YMAG и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -26.82%.
YMAG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAG и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 4.47% | 18.64% | 29.53% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -2.49% | -0.09% |
Correlation
The correlation between YMAG and YBIT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAG vs. YBIT — Ранг доходности на риск
YMAG
YBIT
Сравнение YMAG c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.83 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.81 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | -1.47 | +8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | -1.02 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | -0.38 | +1.59 |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и YBIT
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAG | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -45.54% | +19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -45.54% | +31.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -44.78% | +42.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -15.17% | +10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 24.85% | -20.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и YBIT
Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 3.69%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAG | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 7.61% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 28.76% | -17.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 36.16% | -19.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 38.65% | -17.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 38.65% | -17.78% |
Сравнение комиссий YMAG и YBIT
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и YBIT
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 51.83%, что меньше доходности YBIT в 105.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.83% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
YMAG and YBIT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (7.61%) compared to YMAG (3.69%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs YBIT's -45.54%.
On 1-year performance, YMAG leads with 27.42% vs -36.59% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.42% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 51.83% for YMAG.
YMAG is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.99% for YBIT.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAG и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор