Сравнение YMAG с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
YMAG и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.70% | 18.64% | 36.05% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.75% | 17.95% | 21.24% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью -3.75%.
YMAG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -6.08%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG и VOTE
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.
Доходность на риск
YMAG vs. VOTE — Ранг доходности на риск
YMAG
VOTE
Сравнение YMAG c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.47 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.53 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 7.07 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.63 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между YMAG и VOTE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и VOTE
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.53%, что больше доходности VOTE в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.53% | 52.27% | 35.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.03% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и VOTE
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, примерно равная максимальной просадке VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -25.71% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -9.10% | -5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -5.60% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -6.33% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.62% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и VOTE
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 5.31% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 9.74% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 18.50% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 17.30% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 17.30% | +4.00% |