Сравнение YMAG с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
YMAG и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.40% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG и SPXM
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
YMAG vs. SPXM — Ранг доходности на риск
YMAG
SPXM
Сравнение YMAG c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.83 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между YMAG и SPXM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и SPXM
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и SPXM
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -5.08% | -20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -0.75% | -9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -0.80% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 9.38% | +12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 9.38% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 9.38% | +11.93% |