Сравнение YMAG с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
YMAG и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG и SAMT
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
YMAG vs. SAMT — Ранг доходности на риск
YMAG
SAMT
Сравнение YMAG c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.02 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.65 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 4.14 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 11.64 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.02 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.77 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между YMAG и SAMT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и SAMT
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, что больше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и SAMT
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -20.57% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -8.76% | -5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -5.23% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -8.00% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.11% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и SAMT
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 4.89% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 11.92% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 17.68% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 16.77% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 16.77% | +4.54% |