PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAG с QLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - YMAG is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). YMAG is actively managed, while QLD is passively managed. Over the past year, YMAG returned 20.61% vs 73.89% for QLD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 32.65%.

YMAG

1 день
0.09%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.01%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
-0.55%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
73.89%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAG и QLD

2026 (YTD)20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-1.13%18.64%34.66%
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%31.52%

Correlation

The correlation between YMAG and QLD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.88

The correlation between YMAG and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAG и QLD

Секторы
YMAG
QLD

Финансовые услуги

98.9%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

YMAG
98.9%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

YMAG

-

QLD
1.0%

Коммуникационные услуги

YMAG

-

QLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

YMAG

-

QLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

YMAG

-

QLD
6.4%

Энергетика

YMAG

-

QLD
0.5%

Здравоохранение

YMAG

-

QLD
3.7%

Промышленность

YMAG

-

QLD
2.6%

Недвижимость

YMAG

-

QLD
0.1%

Технологии

YMAG

-

QLD
58.7%

Коммунальные услуги

YMAG

-

QLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

YMAG vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAGQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.04

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.48

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.78

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

9.46

-4.78

YMAG vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAG и QLD

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAGQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-83.13%

+57.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-25.13%

+10.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-7.11%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-18.16%

+13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

7.36%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и QLD

Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 5.03%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAGQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

15.14%

-10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

27.51%

-15.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

34.29%

-17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

45.07%

-24.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

44.73%

-23.79%

Сравнение комиссий YMAG и QLD

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и QLD

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 52.85%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		52.85%52.27%35.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMAG and QLD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to YMAG (5.03%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs QLD's -83.13%.

On 1-year performance, QLD leads with 73.89% vs 20.61% for YMAG. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLD has performed better with a 73.89% return vs 20.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 52.85%, compared with 0.13% for QLD.

YMAG is categorized as Derivative Income, while QLD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAG и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор