PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAG с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. YMAG is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, YMAG returned 27.02% vs 58.80% for NRSH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

YMAG

1 день
-0.86%
1 месяц
2.07%
С начала года
3.80%
6 месяцев
4.38%
1 год
27.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAG и NRSH

2026 (YTD)20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		3.80%18.64%36.05%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-3.66%

Correlation

The correlation between YMAG and NRSH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.42

The correlation between YMAG and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAG и NRSH

Секторы
YMAG
NRSH

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

58.7%

Недвижимость

-

5.8%

Технологии

-

35.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YMAG
100.0%
NRSH

-

Сырьевые материалы

YMAG

-

NRSH

-

Коммуникационные услуги

YMAG

-

NRSH

-

Потребительский циклический сектор

YMAG

-

NRSH

-

Потребительский защитный сектор

YMAG

-

NRSH

-

Энергетика

YMAG

-

NRSH
2.5%

Здравоохранение

YMAG

-

NRSH

-

Промышленность

YMAG

-

NRSH
58.7%

Недвижимость

YMAG

-

NRSH
5.8%

Технологии

YMAG

-

NRSH
35.5%

Коммунальные услуги

YMAG

-

NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с IAUNRSH с FLCC

Доходность на риск

YMAG vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAGNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.42

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.11

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

5.40

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

16.86

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAG vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа NRSH равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAGNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.42

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.11

+0.08

Просадки

Сравнение просадок YMAG и NRSH

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAGNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-24.01%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-10.94%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

0.00%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-5.62%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.50%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и NRSH

Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 3.67%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAGNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

9.21%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

20.27%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

24.44%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

21.54%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

21.54%

-0.66%

Сравнение комиссий YMAG и NRSH

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и NRSH

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 52.16%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		52.16%52.27%35.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMAG and NRSH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to YMAG (3.67%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 27.02% for YMAG. On fees, NRSH is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 27.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRSH is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 52.16%, compared with 0.28% for NRSH.

They also come from different issuers: YieldMax and Aztlan. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAG и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор