Сравнение YMAG с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
YMAG и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 8.69% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG и GOOY
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
YMAG vs. GOOY — Ранг доходности на риск
YMAG
GOOY
Сравнение YMAG c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.91 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 3.77 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.50 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 4.62 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 18.18 | -11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.91 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.88 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между YMAG и GOOY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и GOOY
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, что больше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и GOOY
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -24.40% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -16.15% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -10.22% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -6.50% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.10% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и GOOY
Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 7.20%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 8.04% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 16.29% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 24.71% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 22.90% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 22.90% | -1.59% |