Сравнение YMAG с GDXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY).
YMAG и GDXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG и GDXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 19.83% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 4.13% | 88.08% | -11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью 4.13%.
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -16.09%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG и GDXY
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GDXY в 0.99%.
Доходность на риск
YMAG vs. GDXY — Ранг доходности на риск
YMAG
GDXY
Сравнение YMAG c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.49 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.79 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.93 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 7.17 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.49 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.11 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между YMAG и GDXY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и GDXY
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, что меньше доходности GDXY в 59.18%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 59.18% | 52.13% | 23.91% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и GDXY
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и GDXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -28.03% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -28.03% | +13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -16.41% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -5.18% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 7.55% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и GDXY
Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 7.20%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 15.04% | -7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 31.66% | -18.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 36.94% | -14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 31.21% | -9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 31.21% | -9.90% |