Сравнение YMAG с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
YMAG и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG и DJUN
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
YMAG vs. DJUN — Ранг доходности на риск
YMAG
DJUN
Сравнение YMAG c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.85 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.53 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 8.47 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между YMAG и DJUN составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и DJUN
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и DJUN
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -11.96% | -14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -7.33% | -7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -1.18% | -9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -1.64% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 1.33% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и DJUN
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 2.86% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 3.79% | +8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 10.23% | +12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 8.50% | +12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 8.16% | +13.15% |