PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YMAG с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YMAG и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAG и DJUN


Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.


YMAG

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-5.76%
1 год
24.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Сравнение комиссий YMAG и DJUN

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DJUN в 0.85%.


Доходность на риск

YMAG vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 6161
Ранг коэф-та Мартина

DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YMAGDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.85

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.53

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

8.47

-2.17

YMAG vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YMAGDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.22

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.97

-0.04

Корреляция

Корреляция между YMAG и DJUN составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и DJUN

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок YMAG и DJUN

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и DJUN.


Загрузка...

Показатели просадок


YMAGDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-11.96%

-14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-7.33%

-7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-1.18%

-9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-1.64%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

1.33%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и DJUN

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YMAGDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

2.86%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

3.79%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

10.23%

+12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

8.50%

+12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

8.16%

+13.15%