PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAG с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. YMAG is actively managed, while DFND is passively managed. Over the past year, YMAG returned 27.02% vs 0.20% for DFND. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. YMAG charges 1.28%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

YMAG

1 день
-0.86%
1 месяц
2.07%
С начала года
3.80%
6 месяцев
4.38%
1 год
27.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAG и DFND

2026 (YTD)20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		3.80%18.64%36.05%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%3.94%

Correlation

The correlation between YMAG and DFND is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.06

Сравнение распределения секторов YMAG и DFND

Секторы
YMAG
DFND

Финансовые услуги

100.0%
18.2%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

1.7%

Здравоохранение

-

10.7%

Промышленность

-

17.1%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

24.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YMAG
100.0%
DFND
18.2%

Сырьевые материалы

YMAG

-

DFND
4.3%

Коммуникационные услуги

YMAG

-

DFND
0.8%

Потребительский циклический сектор

YMAG

-

DFND
3.5%

Потребительский защитный сектор

YMAG

-

DFND
4.2%

Энергетика

YMAG

-

DFND
1.7%

Здравоохранение

YMAG

-

DFND
10.7%

Промышленность

YMAG

-

DFND
17.1%

Недвижимость

YMAG

-

DFND
2.0%

Технологии

YMAG

-

DFND
24.8%

Коммунальные услуги

YMAG

-

DFND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

YMAG vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAGDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.02

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
0.11

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.02

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

0.07

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

0.13

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAG vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAGDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.02

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.36

+0.83

Просадки

Сравнение просадок YMAG и DFND

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAGDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-22.65%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-3.44%

-10.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-3.69%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-5.70%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.70%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и DFND

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAGDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

0.00%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

6.16%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

10.92%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

22.46%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

19.09%

+1.79%

Сравнение комиссий YMAG и DFND

YMAG берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и DFND

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 52.16%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		52.16%52.27%35.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMAG and DFND have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAG has higher volatility (3.67%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs DFND's -22.65%.

On 1-year performance, YMAG leads with 27.02% vs 0.20% for DFND. On fees, YMAG is cheaper at 1.28% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.02% return vs 0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YMAG is cheaper with a 1.28% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

YMAG has the higher dividend yield at 52.16%, compared with 0.62% for DFND.

They also come from different issuers: YieldMax and SRN Advisors. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 1.50% for DFND.

YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAG и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор