PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG с COIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAG с COIW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YMAG returned 19.65% vs -44.75% for COIW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for COIW.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и COIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -36.40%.

YMAG

1 день
0.09%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.01%
1 год
19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COIW

1 день
-0.64%
1 месяц
-25.36%
С начала года
-36.40%
6 месяцев
-48.23%
1 год
-44.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAG и COIW

2026 (YTD)2025
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-1.13%18.61%
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		-36.40%-25.92%

Correlation

The correlation between YMAG and COIW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.55

The correlation between YMAG and COIW has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAG и COIW

Секторы
YMAG
COIW

Финансовые услуги

100.0%
6.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YMAG
100.0%
COIW
6.0%

Сырьевые материалы

YMAG

-

COIW

-

Коммуникационные услуги

YMAG

-

COIW

-

Потребительский циклический сектор

YMAG

-

COIW

-

Потребительский защитный сектор

YMAG

-

COIW

-

Энергетика

YMAG

-

COIW

-

Здравоохранение

YMAG

-

COIW

-

Промышленность

YMAG

-

COIW

-

Недвижимость

YMAG

-

COIW

-

Технологии

YMAG

-

COIW

-

Коммунальные услуги

YMAG

-

COIW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

COIN WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ
Часто сравнивают с COIW:
COIW с CONYCOIW с COINCOIW с TSLWCOIW с HOOWCOIW с COYYCOIW с COII.LCOIW с ULTY

Доходность на риск

YMAG vs. COIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
COIW
Ранг доходности на риск COIW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c COIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAGCOIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.53

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-0.41

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.95

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.60

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

-0.93

+5.61

YMAG vs. COIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа COIW равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и COIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAG и COIW

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки COIW в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и COIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAGCOIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-74.55%

+48.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-74.55%

+60.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-71.20%

+63.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-38.75%

+34.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

48.19%

-43.98%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и COIW

Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 5.03%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 23.43%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAGCOIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

23.43%

-18.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

63.09%

-50.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

85.53%

-69.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

90.82%

-69.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

90.82%

-69.88%

Сравнение комиссий YMAG и COIW

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии COIW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и COIW

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 52.85%, что меньше доходности COIW в 236.52%

ПозицияTTM20252024
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		236.52%120.37%0.00%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		52.85%52.27%35.22%

Часто задаваемые вопросы

YMAG and COIW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIW has higher volatility (23.43%) compared to YMAG (5.03%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs COIW's -74.55%.

On 1-year performance, YMAG leads with 19.65% vs -44.75% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 19.65% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

COIW has the higher dividend yield at 236.52%, compared with 52.85% for YMAG.

They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.99% for COIW.

YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAG и COIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор