Сравнение YMAG с BLCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).
YMAG и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG и BLCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | -1.47% | 30.93% | 13.06% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCR
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG и BLCR
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.
Доходность на риск
YMAG vs. BLCR — Ранг доходности на риск
YMAG
BLCR
Сравнение YMAG c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | BLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.70 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.36 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.03 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 12.57 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.70 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.44 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между YMAG и BLCR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и BLCR
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, что больше доходности BLCR в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.28% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и BLCR
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и BLCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -21.29% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -12.13% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -5.59% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -2.29% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.92% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и BLCR
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеют волатильность 7.20% и 7.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 7.08% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 12.55% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 21.17% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 17.60% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 17.60% | +3.71% |