PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YLD с USMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YLD и USMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YLD и USMC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YLD
Principal Active High Yield ETF
0.88%6.55%9.19%12.93%-8.78%9.17%1.50%13.58%-3.30%0.70%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF
-5.43%14.99%29.82%31.57%-17.17%26.30%16.05%27.37%-2.30%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, YLD показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у USMC с доходностью -5.43%.


YLD

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.77%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.97%

USMC

1 день
0.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-5.18%
1 год
14.38%
3 года*
18.94%
5 лет*
13.25%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Active High Yield ETF

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Сравнение комиссий YLD и USMC

YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USMC в 0.12%.


Доходность на риск

YLD vs. USMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина

USMC
Ранг доходности на риск USMC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLD c USMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YLDUSMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.81

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.28

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.34

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

4.95

+3.28

YLD vs. USMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLD на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMC равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLD и USMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YLDUSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.81

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.75

-0.12

Корреляция

Корреляция между YLD и USMC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YLD и USMC

Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности USMC в 0.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YLD
Principal Active High Yield ETF
7.38%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF
0.86%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YLD и USMC

Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что меньше максимальной просадки USMC в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и USMC.


Загрузка...

Показатели просадок


YLDUSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.34%

-29.97%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-11.16%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

-24.09%

+10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-7.14%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-4.47%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

3.02%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности YLD и USMC

Текущая волатильность для Principal Active High Yield ETF (YLD) составляет 2.34%, в то время как у Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что YLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YLDUSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

5.06%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

9.23%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

17.82%

-11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

16.36%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.26%

18.36%

-10.10%