Сравнение YLD с USHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).
YLD и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности YLD и USHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLD и USHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 1.20% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 6.17% | 14.24% | -2.41% | 0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью -0.05%.
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
USHY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLD и USHY
YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Доходность на риск
YLD vs. USHY — Ранг доходности на риск
YLD
USHY
Сравнение YLD c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLD | USHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.32 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.94 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.91 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 9.64 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLD | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.32 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.58 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между YLD и USHY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и USHY
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности USHY в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.95% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YLD и USHY
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и USHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLD | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -22.44% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -3.92% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -15.56% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -1.03% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -2.71% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.77% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и USHY
Principal Active High Yield ETF (YLD) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что YLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLD | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.21% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 2.84% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 5.52% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 7.33% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 8.32% | -0.06% |