PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YLD с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YLD и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Active High Yield ETF (YLD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YLD и SPYI


2026 (YTD)2025202420232022
YLD
Principal Active High Yield ETF
0.88%6.55%9.19%12.93%1.16%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, YLD показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.


YLD

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.77%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.97%

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Active High Yield ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Сравнение комиссий YLD и SPYI

YLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.


Доходность на риск

YLD vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина

SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLD c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YLDSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.04

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.57

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.54

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

8.06

+0.18

YLD vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLD на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLD и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YLDSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.01

-0.38

Корреляция

Корреляция между YLD и SPYI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YLD и SPYI

Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что меньше доходности SPYI в 12.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YLD
Principal Active High Yield ETF
7.38%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YLD и SPYI

Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и SPYI.


Загрузка...

Показатели просадок


YLDSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.34%

-16.47%

-11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-11.02%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-4.50%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-1.86%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.11%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности YLD и SPYI

Текущая волатильность для Principal Active High Yield ETF (YLD) составляет 2.34%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что YLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YLDSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

5.10%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

8.29%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

16.22%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

13.12%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.26%

13.12%

-4.86%