Сравнение YLD с PSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC).
YLD и PSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности YLD и PSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLD и PSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.96% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | -0.70% | 13.41% | 12.38% | 18.51% | -15.91% | 32.56% | 13.30% | 18.99% | -11.35% | 15.93% |
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у PSC с доходностью -0.70%.
YLD
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 5.97%
PSC
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLD и PSC
YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PSC в 0.38%.
Доходность на риск
YLD vs. PSC — Ранг доходности на риск
YLD
PSC
Сравнение YLD c PSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLD | PSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.85 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.32 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.56 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 5.81 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLD | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.85 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.31 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между YLD и PSC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и PSC
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности PSC в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 6.71% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.48% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YLD и PSC
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и PSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLD | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -46.69% | +18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -12.63% | +8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -25.86% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -7.26% | +6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -8.40% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 3.40% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и PSC
Текущая волатильность для Principal Active High Yield ETF (YLD) составляет 2.39%, в то время как у Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что YLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLD | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 6.85% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 14.18% | -10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 22.46% | -15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 21.06% | -14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 23.40% | -15.14% |