Сравнение YLD с JPST
YLD (Principal Active High Yield ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - YLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Principal, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, YLD returned 4.83%/yr vs 3.63%/yr for JPST. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. YLD charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for JPST.
Доходность
Сравнение доходности YLD и JPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.50%.
YLD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 5.85%
JPST
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YLD и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 3.11% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 5.01% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.50% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 0.98% |
Correlation
The correlation between YLD and JPST is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2017 г. | 0.12 |
The correlation between YLD and JPST shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YLD vs. JPST — Ранг доходности на риск
YLD
JPST
Сравнение YLD c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YLD | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 3.97 | -2.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 29.02 | -25.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.68 | 142.45 | -129.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YLD и JPST
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и JPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YLD | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -3.28% | -25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -0.15% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.62% | -0.30% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -0.79% | -13.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -0.08% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.03% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и JPST
Principal Active High Yield ETF (YLD) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что YLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YLD | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.16% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 0.36% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 0.53% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 0.58% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 0.93% | +7.27% |
Сравнение комиссий YLD и JPST
YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и JPST
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности JPST в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.25% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.25% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
YLD and JPST have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YLD has higher volatility (1.34%) compared to JPST (0.16%). In terms of maximum drawdown, YLD dropped -28.34% vs JPST's -3.28%.
On 5-year performance, YLD leads with 4.83% vs 3.63% for JPST. On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YLD has performed better with a 4.83% return vs 3.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for YLD.
YLD has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 4.25% for JPST.
YLD is categorized as High Yield Bonds, while JPST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Principal and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for YLD and 0.18% for JPST.
JPST currently has the higher Sharpe Ratio (8.13 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YLD и JPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор