Сравнение YLD с JNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK).
YLD и JNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности YLD и JNK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLD и JNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.72% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 0.12% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у JNK с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции YLD превзошли акции JNK по среднегодовой доходности: 5.94% против 5.31% соответственно.
YLD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 5.94%
JNK
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLD и JNK
YLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.
Доходность на риск
YLD vs. JNK — Ранг доходности на риск
YLD
JNK
Сравнение YLD c JNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLD | JNK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.94 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.82 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 9.31 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLD | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.48 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.42 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между YLD и JNK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и JNK
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности JNK в 6.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.39% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.66% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок YLD и JNK
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и JNK.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLD | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -38.48% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -2.84% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -16.67% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | -22.89% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.87% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -3.73% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.82% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и JNK
Principal Active High Yield ETF (YLD) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) имеют волатильность 2.27% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLD | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 2.25% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | 2.96% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 5.72% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 7.53% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 8.34% | -0.08% |