Сравнение YLD с HYHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).
YLD и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности YLD и HYHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLD и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.76% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -1.95% | 3.76% |
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у HYHG с доходностью 0.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YLD имеют среднегодовую доходность 5.97%, а акции HYHG немного впереди с 6.25%.
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
HYHG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLD и HYHG
YLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Доходность на риск
YLD vs. HYHG — Ранг доходности на риск
YLD
HYHG
Сравнение YLD c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLD | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.40 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.74 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 8.32 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLD | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.68 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.45 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между YLD и HYHG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и HYHG
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности HYHG в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок YLD и HYHG
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и HYHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLD | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -25.71% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -4.25% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -9.21% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | -25.71% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.57% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -3.08% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.89% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и HYHG
Principal Active High Yield ETF (YLD) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеют волатильность 2.34% и 2.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLD | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.37% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 4.49% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 8.09% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 8.12% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 9.20% | -0.94% |