Сравнение YLD с ALTY
YLD (Principal Active High Yield ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - YLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Principal, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. YLD is actively managed, while ALTY is passively managed. Over the past 10 years, YLD returned 5.85%/yr vs 6.21%/yr for ALTY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. YLD charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.
Доходность
Сравнение доходности YLD и ALTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у ALTY с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции YLD уступали акциям ALTY по среднегодовой доходности: 5.85% против 6.21% соответственно.
YLD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 5.85%
ALTY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 6.21%
Сравнение доходности по годам YLD и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 3.11% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 6.79% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 10.82% |
Correlation
The correlation between YLD and ALTY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г. | 0.45 |
The correlation between YLD and ALTY shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YLD vs. ALTY — Ранг доходности на риск
YLD
ALTY
Сравнение YLD c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YLD | ALTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.57 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.68 | 16.46 | -3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YLD и ALTY
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и ALTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YLD | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -51.47% | +23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -4.34% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.62% | -10.08% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -18.48% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | -51.47% | +23.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -6.73% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.94% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и ALTY
Текущая волатильность для Principal Active High Yield ETF (YLD) составляет 1.34%, в то время как у Global X Alternative Income ETF (ALTY) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что YLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YLD | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.61% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 4.43% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 5.82% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 10.61% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 16.57% | -8.37% |
Сравнение комиссий YLD и ALTY
YLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и ALTY
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности ALTY в 7.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.43% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.25% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
YLD and ALTY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALTY has higher volatility (1.61%) compared to YLD (1.34%). In terms of maximum drawdown, YLD dropped -28.34% vs ALTY's -51.47%.
On 10-year performance, ALTY leads with 6.21% vs 5.85% for YLD. On fees, YLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, YLD has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ALTY has performed better with a 6.21% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for ALTY.
ALTY has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 7.25% for YLD.
YLD is categorized as High Yield Bonds, while ALTY is Global Allocation. They also come from different issuers: Principal and Global X. Their fees differ too: 0.39% for YLD and 0.50% for ALTY.
ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YLD и ALTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор