Сравнение YLD с AGGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).
YLD и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YLD и AGGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLD и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -5.36% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.47% |
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.04%.
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLD и AGGH
YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Доходность на риск
YLD vs. AGGH — Ранг доходности на риск
YLD
AGGH
Сравнение YLD c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLD | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.42 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.64 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.56 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 1.52 | +6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLD | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.42 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.26 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между YLD и AGGH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и AGGH
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что меньше доходности AGGH в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YLD и AGGH
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и AGGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLD | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -13.26% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -6.50% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -2.01% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -4.57% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.40% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и AGGH
Principal Active High Yield ETF (YLD) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что YLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLD | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 1.87% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 3.49% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 8.56% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 8.57% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 8.57% | -0.31% |