Сравнение YINN с YXI
YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both China Equities funds - YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%) while YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -20.60%/yr vs -7.31%/yr for YXI. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. YINN charges 1.52%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности YINN и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YINN показывает доходность -36.47%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 13.09%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям YXI по среднегодовой доходности: -20.60% против -7.31% соответственно.
YINN
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -40.31%
- С начала года
- -36.47%
- 1 год
- -37.40%
- 3 года*
- -6.45%
- 5 лет*
- -38.22%
- 10 лет*
- -20.60%
YXI
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 16.12%
- С начала года
- 13.09%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- -10.03%
- 5 лет*
- -2.59%
- 10 лет*
- -7.31%
Сравнение доходности по годам YINN и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -36.47% | 54.21% | 36.06% | -53.08% | -71.97% | -58.56% | -7.75% | 28.92% | -48.47% | 129.79% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 13.09% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
Correlation
The correlation between YINN and YXI is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | -0.93 |
The correlation between YINN and YXI has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YINN vs. YXI — Ранг доходности на риск
YINN
YXI
Сравнение YINN c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YINN | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.98 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.96 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YINN и YXI
Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YINN | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -81.15% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.64% | -11.39% | -50.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.08% | -53.12% | -15.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.30% | -57.65% | -37.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -61.63% | -36.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.75% | -76.91% | -20.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.67% | -54.46% | -14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.58% | 5.70% | +24.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности YINN и YXI
Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 18.60% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YINN | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.60% | 7.61% | +10.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.75% | 15.59% | +27.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.39% | 20.72% | +38.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.19% | 31.48% | +62.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.54% | 27.44% | +54.10% |
Сравнение комиссий YINN и YXI
YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YINN и YXI
Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности YXI в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.40% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.52% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YINN and YXI have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YINN has higher volatility (18.60%) compared to YXI (7.61%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs YXI's -81.15%.
On 10-year performance, YXI leads with -7.31% vs -20.60% for YINN. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YXI has performed better with a -7.31% return vs -20.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.
YXI has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.40% for YINN.
YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 0.95% for YXI.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YINN и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор