Сравнение YINN с USFR
YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - YINN is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%), while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -19.74%/yr vs 2.43%/yr for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. YINN charges 1.52%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности YINN и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YINN показывает доходность -42.95%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: -19.74% против 2.43% соответственно.
YINN
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- -21.32%
- С начала года
- -42.95%
- 6 месяцев
- -44.25%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- -8.25%
- 5 лет*
- -41.05%
- 10 лет*
- -19.74%
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам YINN и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -42.95% | 54.21% | 36.06% | -53.08% | -71.97% | -58.56% | -7.75% | 28.92% | -48.47% | 129.79% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between YINN and USFR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | 0.01 |
The correlation between YINN and USFR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YINN vs. USFR — Ранг доходности на риск
YINN
USFR
Сравнение YINN c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YINN | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -50.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 13.31 | -12.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 201.33 | -201.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 779.76 | -781.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YINN и USFR
Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YINN | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -1.36% | -97.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.99% | -0.02% | -56.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.08% | -0.06% | -69.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.28% | -0.18% | -96.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -0.80% | -97.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.98% | 0.00% | -97.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.55% | -0.15% | -68.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.77% | 0.01% | +26.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности YINN и USFR
Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YINN | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 0.09% | +18.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.73% | 0.19% | +43.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.15% | 0.27% | +58.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.33% | 0.40% | +93.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.59% | 0.78% | +80.81% |
Сравнение комиссий YINN и USFR
YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YINN и USFR
Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности USFR в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.75% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YINN and USFR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YINN has higher volatility (18.21%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs USFR's -1.36%.
On 10-year performance, USFR leads with 2.43% vs -19.74% for YINN. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USFR has performed better with a 2.43% return vs -19.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.
USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 1.75% for YINN.
YINN is categorized as Leveraged Equities, while USFR is Government Bonds. YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YINN и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор